Presentación
TASC, S.L.
Salvador Torra
Colaborador Técnico storra@tascinvestor.com
 

Hola, soy Salvador Torra, en la línea de mis compañeros utilizaré dicho espacio para presentar tanto mi formación académica como mi experiencia profesional en el ámbito de la modelización financiera (Estadística y Econometría) y en general de los mercados financieros.

Respecto a la formación académica soy, Diplomado en Comercio Internacional por la Cámara de Comercio de Barcelona, Diplomado en Métodos Cuantitativos e Informáticos por la Universidad de Barcelona, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Especialidad Economía) Universidad de Barcelona y Doctor en Ciencias Económicas (Universidad de Barcelona, 2004). Mi especialización se centra en la actualidad en las técnicas de modelización de los mercados financieros (modelos neuronales, modelos de volatilidad, etc.), así como, todo lo que se refiere a la modelización de los riesgos financieros y empresariales.

En el ámbito profesional algunas de las compañías donde he prestado servicios son: Sanyo España (Finanzas, Tesorería), Caixa Catalunya (Planificación y servicio de estudios). En la actualidad desarrollo mi actividad profesional en la Universidad de Barcelona como profesor de métodos cuantitativos (Estadística y Econometría (especialidad Finanzas)) y además colaboro con diferentes instituciones de formación continua centrando los esfuerzos en temas cuantitativos y de modelización financiera (Institut d´Estudis Financers (IEF), Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Fundació Bosch i Gimpera (Universidad de Barcelona), etc...) y con empresas (Addlink, BBS, etc.) en el campo de la modelización empresarial y sus aplicativos.

Además pertenezco a los siguientes colectivos profesionales: Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, del Colegio de Economistas de Cataluña y Miembro de la Asociación Española de Analistas Técnicos.

Desde el punto de vista divulgativo soy coautor de los siguientes libros:
 "Estadística Financiera. Aplicación a la formación y gestión de carteras de renta variable". Editorial: CEURA, Madrid. 1997
 “Principios de Estadística Descriptiva aplicada a la empresa”. Editorial: CEURA, Madrid. 2000
 “Métodos Probabilísticos para la empresa” Editorial: CEURA, Madrid. 2000
 “Inferencia estadística aplicada a la empresa” Editorial: CEURA, Madrid. 2001,

Y de los siguientes artículos o documentos de trabajo:

"Transmisión Internacional de las Rentabilidades y Volatilidades entre el NYSE e IBEX35". Cuadernos de Economía, Enero-Abril 1995.
·"Modelización Unibeta y Multibeta de los rendimientos de los activos". Mercado Continuo, 1995. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra, S.

"Transmisión Internacional de las Rentabilidades y Volatilidades entre el NYSE e IBEX35". Documento de trabajo: 7 Bolsa de Barcelona, 1996. Pérez-Rodríguez, J.V. y Torra, S.

"¿Influyen las noticias político-económicas en la variación del precio del futuro del bono a diez años español?". Análisis Financiero, 1998. Torra, S. y Pérez-Rodríguez, J.V.
"Comportamiento probabilístico de la Bolsa Española: Evidencia y aplicaciones". Documento de trabajo: 18, Bolsa de Barcelona, 1998. Torra, S. y Sierra Martínez, M.A.
"Tipos de interés a corto plazo, Volatilidad condicional y redes neuronales". Documento de trabajo: 39, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1998. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra, S.; Borrell Vidal, M.

·"Modelos para la predicción de los tipos de interés en el mercado interbancario: estructuras lineales, GARCH y redes neuronales artificiales". Revista Asturiana de Economía, 2000. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra, S.; Borrell Vidal, M.

"Diversas Formas de Dependencia No Lineal y Contrastes de Selección de Modelos en la Predicción de los Rendimientos del Ibex35". Documento de trabajo: 94, Fedea, 2001. ·Pérez-Rodríguez, J.V. y Torra, S.

"El ajuste de la curva de rendimientos o la estimación de la estructura temporal". Cuadernos de Economía, Mayo-Agosto 2002. Pérez-Rodríguez, J.V.; Borrell Vidal, M. y Torra, S.

"Reversión a la media, no linealidad y cambios de régimen en la evolución temporal del Ibex-35". Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2003. Pérez-Rodríguez, J.V. y Torra, S.
"Contrastación empírica de los modelos de valoración CAPM y APT: Aplicación a los índices de la Bolsa de Valores de Barcelona".
Documento de trabajo: 31, Bolsa de Barcelona, 2003. Carbonell, J y Torra, S.


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